中级经济师论文利率市场化下的商业银行风险管理

发布时间：2016-06-14所属分类：经济论文浏览：1次

摘 要： 商业银行是我国经济体制中不可缺少的一部分，随着不断持续和深入的利率市场化的变革与发展，当前我国绝大多数商业银行亟待提高其在利率风险管理方面的专业化水平。本文是一篇 中级经济师论文范文 ，主要论述了利率市场化下的商业银行风险管理。 【摘要】首先

　　商业银行是我国经济体制中不可缺少的一部分，随着不断持续和深入的利率市场化的变革与发展，当前我国绝大多数商业银行亟待提高其在利率风险管理方面的专业化水平。本文是一篇中级经济师论文范文，主要论述了利率市场化下的商业银行风险管理。

　　【摘要】首先，本文论述何为利率市场化，其次，详细分析我国商业银行由于利率市场化带来的影响的的积极方面和消极方面。以期望在利率市场化的大环境下，提高其利率风险管理水平，快速而稳健的发展。

　　【关键词】利率市场化,商业银行,利率风险管理

　　不管是从外部管理形势出发，还是从内部管理方式和体制出发，商业银行的利率风险的抵御能力弱的问题有待解决。所以，提升我国商业银行利率风险管理水平势在必行。

　　一、利率市场化的含义

　　有关交易资金的价格方面即为利率，利率作为金融市场的资金供求情况的风向标的同时，也是货币政策的中间传导机制的中间桥梁与变动因素。英国著名的货币理论家劳伦斯哈里斯说过，联结货币市场与实际市场的中间变量是利率。由此，利率的重要性可见一斑，也正因为它的重要性，它才经历了从自由到管制、再到逐渐放开管制，最终走向市场化这样的特殊路径。

　　二、利率市场化�「�我国商业银行的消极影响

　　(一)利率市场化条件下，商业银行的市场竞争力受到考验

　　当诸多因素限制利率时，中央银行会采取相应措施。一方面，严格控制商业银行的存贷款利率，阻碍其定价权的主动性和积极性，只能够单一被动存贷款利率。另一方面，不主动区别不同风险类型和经营成果的顾客。此时，商业银行的服务日趋同化，重点无非在于科技实力、营销能力和服务质量方面，总之基本上为非价格性竞争。在非价格性竞争的条件下，受单一银行难以出彩，至关重要的是所谓的关系型顾客，只可以通过不择手段地招揽顾客来占领市场，获得利润。

　　(二)利率市场化背景下，商业银行的信用风险增加

　　当利率受到管理和制约时，商业银行难以主动积极地确定存款和贷款的利率价格，只能是官订利率的被动接受者。但是，由于不断推进的利率市场化，管制利率变得不再那么严格。商业银行为拉拢顾客，不断提高存款利率，从而提高自身的融资能力。所以，只有增加贷款利率才可以维持商业银行的收益和利润，但这也会产生逆向选择和道德风险等问题。

　　(三)金融腐败现象可能会伴随着利率市场化产生

　　利率市场化之前，人民银行是利率的决定者，商业银行只是单一的政策执行者，无权决定贷款利率的多寡，只可以选择是否进行贷款。然后，自从利率市场化后，商业银行在确保原有权利的同时，增加了自定存贷款利率的权利，这使得商业银行无需继续作为央行规定利率的机械遵循者，导致了不同商业银行发布利率价格的差异化。但是，一旦商业银行不能够准确地在利率市场化初始阶段判断市场，错误地选择、预测和制定利率时，会引发极大风险，带来金融腐败问题，这将给整个银行系统乃至整个经济社会带来很大的危害，造成不同程度的金融动荡。

　　三、利率市场化�「�我国商业银行的积极影响

　　(一)利率市场化下促使商业银行的竞争力提高

　　逐渐深化的利率市场化的脚步，逐渐将有关金融产品和利率的定价权由央行转移到各家商业银行手中，此时，这种自主定价权带来各商业银行竞争和占领市场，使得各商业银行不断减少那些以往靠利差获得的收入，这是利率市场化的大势所趋。在激烈的市场价格竞争下，商业银行会由粗放型的数量竞争逐渐变为集约型的质量竞争，改变竞争方式，调整银行管理方法，如：改革管理体制、明确市场定位和变更管理理念。这不断提升商业银行的管理经营水平，更加精准地把握市场形势，在市场竞争中处于不败之地。

　　(二)利率市场化下促使商业银行创新能力得到激发

　　受原有的传统的金融管制的影响，商业银行无定价自主权，只能单一跟随央行所定利率，这一定价自主的基本权利丧失严重阻碍了商业银行在开发金融产品的创新能力，是因为许多创新性的金融产品的产生建立在利率不稳定的基础上，当稳定的利率水平作为前提时，难以增加新的金融产品的需求量，更不用说创新金融产品，哪怕研发新产品，这些产品对利率稳定性也没有过多的应用价值。利率市场化和金融产品的创新是相辅相成的，二者互相促进，互相进步，共同发展。利率市场化改革为创新金融产品提供前提条件和宏观形势，而创新金融产品又加深改革利率市场化，提供给利率市场化以工具和方式，最终真正实现利率市场化。

　　(三)利率市场化下促使商业银行提高管理水平，管理模式由被动向主动转变

　　利率市场化条件下，是对商业银行风险控制的进一步考验，这种考验将会由于其各自的风控能力而逐渐拉开商业银行间的经营差距。如取消利率市场化的贷款利率上限，这对商业银行而言，扩大贷款规模并不等于提高银行利润。相对而言，只有通过加强顾客的风险识别的针对性，提高把控利率风险能力的银行才是能够真正拥有强大而持续的获利水平的银行。

　　结论

　　当下，破除金融资源壁垒，深入改革利率市场化在中国得到越来越多的关注。这是联结我国金融市场与国际金融市场的必经之路，是建设社会主义市场经济的必然要求。但是，在这轮利率市场化改革中，作为融资体制核心的商业银行的关注重点在于，能否把握机遇，控制风险。

　　参考文献：

　　[1] 巴塞尔银行监管委员会.利率风险管理与监管原则.2007.

　　[2] 郑先炳.利率导论[J].中国金融出社.2010.

　　[3] 黄金老.利率市场化与商业银行风险控制[J].经济研究.2013 年第 1 期.
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