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汇率预测作为国际金融领域的核心研究方向，其成果可投稿至多个聚焦金融、经济领域的SCI期刊。以下梳理涵盖该方向的代表性SCI期刊，详细说明各刊的分区、影响因子、研究侧重及核心特色，为相关研究者提供精准投稿依据(注：影响因子与分区为近期参考数据，具体以期刊官网及最新数据库更新为准)。
1. International Review of Financial Analysis
核心指标：JCR Q1分区，中科院2区，影响因子9.8，在金融分析领域影响力突出;
研究方向：以国际金融为核心主题，重点收录汇率动态、资本流动、金融市场波动等方向的研究，尤其青睐数据驱动的实证类成果，汇率预测的量化模型、实证检验类研究均适配;
期刊特色：对国内研究者友好，年发文量相对较大，投稿成功率较同级别期刊更高;平均审稿周期约188天，流程节奏清晰，便于研究者规划投稿时间。
2. Journal of International Economics
核心指标：JCR Q1分区，中科院1区，属国际经济学领域的顶级期刊，影响因子4.0，学术认可度权威;
研究方向：覆盖国际贸易理论、汇率政策、跨国投资等宏观议题，既接纳汇率预测的理论模型构建类研究，也收录相关实证分析成果，尤其关注汇率政策与贸易联动的研究;
期刊特色：隶属于Elsevier出版集团，审稿流程极为严谨，对研究的创新性与逻辑严谨性要求严苛;适合聚焦全球价值链、贸易协定对汇率影响等深度主题的成果投稿。
3. International Review of Economics & Finance
核心指标：JCR Q1分区，中科院2区，影响因子5.6，在国际经济金融领域口碑稳定;
研究方向：以国际金融与经济为核心，收录汇率机制、跨国投资、金融市场联动等方向研究，汇率预测的机制分析、效果评估类成果均在收稿范围内;
期刊特色：专注国际金融细分领域，学术定位清晰;无版面费压力，降低投稿成本;虽审稿速度相对较慢，但年发文量稳定，录用结果可预期性强。
4. Journal of International Financial Markets Institutions & Money
核心指标：JCR Q1分区，中科院2区，影响因子6.1，在金融市场领域影响力不俗;
研究方向：聚焦国际金融市场运行规律，重点收录外汇市场动态、汇率确定机制、金融机构与汇率联动等研究，汇率预测的市场驱动因素分析类成果高度适配;
期刊特色：以双月刊形式发行，出版节奏稳定;注重研究的理论深度与实证支撑相结合，对汇率相关主题的关注度持续较高，是该方向成果的优质投稿选择。
5. Global Finance Journal
核心指标：JCR Q1分区，中科院2区，影响因子5.5，在全球金融领域认可度较高;
研究方向：覆盖金融经济学、汇率波动、可持续金融等多元主题，既收录传统汇率预测研究，也欢迎融入ESG(环境、社会、治理)因素的汇率分析成果;
期刊特色：对新兴金融议题敏感度高，尤其关注ESG因素在金融决策及汇率波动中的影响;平均审稿周期为4-6个月，流程规范，便于研究者合理安排投稿计划。
上述期刊均将汇率预测相关研究纳入核心收稿范围，但各刊的侧重点、审稿要求存在差异。研究者在投稿前，需结合自身研究的核心内容(如理论模型构建、实证检验、政策分析等)、创新点，以及期刊最新征稿主题、投稿指南进一步精准匹配;同时可参考目标期刊近期刊发的同主题论文，对标研究深度与表述风格，提升录用概率。